트레이딩을 하다 보면 리스크 관리의 중요성을 절실히 느끼게 됩니다. 특히 프랍 트레이딩에서는 MDD(Maximum Drawdown)와 그보다 한 단계 진화한 TMDD(Trailing Maximum Drawdown) 개념이 계좌 생존에 핵심적인 역할을 합니다.
오늘은 TMDD가 정확히 무엇인지, 기존 MDD와 어떤 차이점이 있는지, 그리고 프랍 트레이딩에서 TMDD를 활용하는 실전 전략까지 알아보겠습니다.
TMDD란? 기존 MDD와 뭐가 다를까?
먼저 MDD(Maximum Drawdown)는 계좌가 기록한 최고 금액 대비 최대 손실 폭을 의미합니다. 즉, 계좌의 최고점에서 실현된 손실이 얼마나 발생했는지를 계산하는 방식이죠.
하지만 TMDD(Trailing Maximum Drawdown)는 한 단계 더 엄격한 개념입니다. 미실현 손익 기준으로 계좌 최고가를 갱신하면, 손실 한도도 함께 조정되며 한 번 오른 손실 한도는 내려가지 않습니다.
쉽게 말해, 계좌가 최고치를 찍으면 그 기준으로 손실 한도가 고정되고, 이후 하락하면 탈락 기준을 초과할 위험이 커지게 됩니다. 이 점에서 TMDD는 프랍 트레이딩에서 매우 엄격한 리스크 관리 도구로 사용되며, 트레이더가 무리한 거래를 하지 않도록 강제하는 역할을 합니다.
MDD와 TMDD, 예제로 쉽게 이해하기!
✅ MDD 예시
- 계좌 시작 금액: $50,000
- 실현 손익 기준 최고 금액: $55,000
- 현재 계좌 잔액: $52,000
- MDD = $55,000 - $52,000 = $3,000
이 경우, MDD는 $3,000 손실을 의미하며, 보통 프랍 트레이딩에서는 이 MDD 한도를 초과하면 계좌가 중지될 수 있습니다.
✅ TMDD 예시
- 계좌 시작 금액: $50,000
- 미실현 손익 포함 최고 금액: $50,500
- 포지션 청산 후 계좌 잔고: $49,500
- 🔹 TMDD 기준 = 최고가($50,500) - TMDD 한도($2,500) = $48,000
- 🔹 현재 TMDD 손실 = $50,500 - $49,500 = $1,000
- 🔹 남은 허용 손실 = $49,500 - $48,000 = $1,500
즉, 실현 손익이 -$500이지만, TMDD 기준으로 보면 아직 $1,500 손실 여유가 남아 있는 상황입니다. 이처럼 TMDD는 실현 손익이 아니라 미실현 손익까지 고려하여 손실 한도를 설정하는 방식입니다.
TMDD가 중요한 이유!
1️⃣ 미실현 손익까지 반영하여 리스크를 더욱 철저하게 관리
계좌가 새로운 최고치를 기록하면, TMDD 기준도 상향 조정됩니다.
이를 통해 수익을 유지하며, 과도한 리스크를 방지할 수 있음!
2️⃣ 하루하루의 시장 변동에도 안정적인 리스크 관리 가능
계좌가 오를 때만 손실 한도가 조정되기 때문에 급격한 손실을 방지하는 장치가 됩니다.
3️⃣ 프랍 트레이딩 계좌 탈락을 방지하는 필수 개념
프랍 회사들은 대부분 TMDD 규칙을 적용하고 있기 때문에, 이를 제대로 이해하지 않으면 갑작스러운 계좌 중지가 발생할 수 있음!
TMDD 전략적으로 활용하는 방법
✅ 계약 수를 신중하게 조절하세요!
TMDD 구조에서는 너무 큰 계약 수로 진입하면, 미실현 손익 기준이 너무 빠르게 올라갈 위험이 있습니다.
계좌가 $50,000인데 TMDD 기준이 $2,500이라면, 하루에 -$500 이상 손실이 나지 않도록 조절하는 것이 중요합니다.
✅ 한 번 상승한 TMDD 기준은 내려가지 않는다!
즉, 계좌 최고점을 찍고 난 후에는 손실이 쌓이면 쌓일수록 계좌 정지 위험이 커짐.
따라서 연속적인 손실이 발생할 경우, 포지션 크기를 줄이고 안정적인 운영을 해야 함!
✅ TMDD 기준에 맞는 트레이딩 스타일을 선택하세요!
스윙 트레이딩보다는 단기 트레이딩이 TMDD 기준에 더 적합할 수 있음.
손익이 빠르게 변동하는 전략을 사용할 경우, TMDD 기준이 너무 빨리 상승하여 부담이 커질 수 있기 때문.
TMDD는 단순히 손실 한도를 설정하는 게 아니라, 트레이더가 무리한 리스크를 지지 않도록 유도하는 중요한 규칙입니다. 특히 프랍 트레이딩을 하는 경우, TMDD를 제대로 이해하지 못하면 계좌가 예고 없이 정지될 수 있으니 반드시 숙지해야 합니다.